Vma Moving Average

Var. Bewegende gemiddelde (VMA) VMA kan jy baie kreatief met die bewegende gemiddeldes te kry. Jy kan die lengte, tipe, (eksponensiële, normale, of glad) en prys vir elke bewegende gemiddelde spesifiseer. Jy kan 1, 2, of 3 verskillende bewegende gemiddeldes spesifiseer. Hierdie bewegende gemiddeldes kan die kolomgrafiek te trek of te vertoon individueel. Die bewegende gemiddelde crossover koop / verkoop seine is soos volg. A koopsein is geflits toe die kort en intermediêre termyn gemiddeldes kruis van onder tot bo die meer gemiddelde termyn. Aan die ander kant, 'n sell sein vind plaas wanneer die kort en intermediêre termyn gemiddeldes te steek van bo tot onder die langer gemiddelde termyn. Jy kan die crossover benadering gebruik met net twee bewegende gemiddeldes is egter mark tegnici raai die gebruik van term gemiddeldes langer, maw langer intervalle, wanneer die handel net twee bewegende gemiddeldes in 'n crossover stelsel. 'N Ander benadering is om sluitingsdatum pryse gebruik met die bewegende gemiddelde (s). Wanneer die sluitingsprys bo die bewegende gemiddelde (s), jy 'n lang posisie in stand te hou. As die sluitingsprys onder die bewegende gemiddelde val, jy likwideer enige lang posisie en 'n kort posisie. Onthou, 'n bewegende gemiddelde stelsel werk die beste in trending markte. As jy wil graag meer inligting oor bewegende gemiddeldes en optimale parameters te lees, moet jy Tegniese Analise lees in kommoditeite deur P. J. Kaufman. Die optimalisering studies is uitgevoer tussen 1970 en 1976 deur 'n groot makelaars. Die boek het ook ander studies beskikbaar binne Tegniese. PARAMETERS: Period1 (5) - die aantal bars, of tydperk, wat gebruik word om die eerste bewegende gemiddelde Period2 bereken (10) - die aantal bars, of tydperk, wat gebruik word om die tweede bewegende gemiddelde Period3 bereken (20) - die aantal bars, of tydperk, wat gebruik word om die derde bewegende gemiddelde te bereken. Die formules om 'n normale, eksponensiële bereken, en stryk bewegende gemiddelde is hieronder. Die normale bewegende gemiddelde is: Mat (. P1 pn) / N Mat is die eenvoudige bewegende gemiddelde vir die huidige tydperk. PK is die prys vir die nde interval. N is die lengte van die bewegende gemiddelde. Zaner bere die gemiddeld van die afgelope N tussenposes met behulp van die gespesifiseerde vir daardie tydperk prys. Onthou, die prys spesifiseer jou. Dit kan die oop, hoog, laag, naby, middelpunt wees, of gemiddelde prys. Die eksponensiële bewegende gemiddelde is: EMAt EMAt-1 (k (Pt - EMAt-1)) EMAt is die eksponensiële bewegende gemiddelde vir die huidige tydperk. EMAt-1 is die eksponensiële bewegende gemiddelde vir die vorige tydperk. Pt is die prys vir die huidige interval. K is die eksponensiële gladstryking konstant. Zaner nie 'n toegekende gewig (glad konstante) gebruik om die eksponensiële bewegende gemiddelde bereken. In plaas daarvan, dit vra jou om die lengte van die bewegende gemiddelde spesifiseer. Jy kan dan bepaal die gewig van die genoteerde below. If jy formule spesifiseer 'n bewegende gemiddelde lengte van 10, die glad konstante is 0.18. Hier is hoe om die smoothing konstante bepaal. k 2 / (n 1) k is die smoothing konstante. N is die lengte van die bewegende gemiddelde. Nou vervang die waardes in die formule. k 2 / (10 1) 11/02 0,1818 Aan die ander kant, as jy die glad konstante weet, moet jy die lengte van die bewegende gemiddelde lei. In hierdie voorbeeld gebruik 'smoothing konstante van 0,125. Jy kan die bogenoemde vergelyking vir die waarde van N, wat die volgende formule produseer los: N (2 / k) - 1 Nou vervang die bogenoemde waardes in die vergelyking. N (2 /.125) - 16 Januarie - 15 Januarie Onthou asseblief dat Zaner vra altyd vir die lengte van bewegende gemiddelde, nie die glad konstante. As jy die glad konstante weet, gebruik die bogenoemde formule om die lengte van die bewegende gemiddelde te bepaal. As jy die lengte van die bewegende gemiddelde ken en wil die glad konstante weet, gebruik die formule om op te los vir die glad konstante of k. The stryk bewegende gemiddelde is: Mat ((Mat-1 (S-1)) Pt) / S Mat is die bewegende gemiddelde vir die huidige tydperk. Mat-1 is die bewegende gemiddelde vir vorige tydperk. Pt is die prys vir die huidige interval. S is die tydperk vir glad. Let. VMA (Deel Moving gemiddeldes) MarketVolume17439s tegnologie van die vertoon en die aanbieding van intraday volume en volume gebaseer tegniese aanwysers word beskerm deur kopiereg en patent: Jy kan variasies van die bogenoemde formula. Technical Ontleding, Studies, Indicators vind. Ongemagtigde verspreiding of reproduksie van eie tegnologie sal vervolg word tot die maksimum mate moontlik onder die wet. Oor: Oor basiese tegniese aanwysers en studies wat in tegniese ontleding en op voorraad kaarte. Beskrywing 'n volume bewegende gemiddelde (VMA) verteenwoordig die gemiddelde volume gegenereer oor 'n gegewe tydperk. Byvoorbeeld, 'n 9-tydperk VMA verteenwoordig die gemiddelde volume geproduseer oor die afgelope 9 tydperke, insluitend die huidige bar. Die volume bewegende gemiddelde Eenvoudige (VMAs) - die gemiddelde volume oor 'n gespesifiseerde aantal periodes Die volume bewegende gemiddelde Eksponensiële (VMAe) - is van toepassing op 'n gewig van faktore tot die vertraging in eenvoudige bewegende gemiddeldes te verminder. Tegniese ontleding VMAs word gebruik om volume veranderinge in ag te neem met verloop van tyd en 'n glad uitwerking op kort termyn volume spykers. 'N stygende VMA dui aan dat 'n groter as normale aantal aandele hande verander - om watter rede ook (gulsige kopers, paniek verkopers, ens). Beduidende volume golwe voorafgaan dikwels tendens terugskrywings op die indekse. Hoe hoër 'n VMA39s tydperk, hoe meer sal dit geneig is om uit te stryk volume spykers. Op hierdie manier, die gebruik van 'n hoë-tydperk VMA sal verseker dat slegs die groter volume golwe weerspieël. Langer termyn VMAs - ook bekend as stadige VMAs - word gebruik om na vore te bring langtermyn golwe in volume produksie. As beduidende genoeg, golwe soos volume dikwels voorafgaan langtermyn-tendens terugskrywings op 'n indeks. Korter tydperk VMAs - ook bekend as 'n vinnige VMAs - word gebruik om korter termyn volume na vore te bring golwe hierdie dikwels voorafgaan kort termyn tendens terugskrywings. Hier het ons 'n grafiek waar vinnige en stadige volume bewegende gemiddeldes toegepas op voorraad volume n spioen. Vergelyk hierdie twee VMAs help om tydperke erken wanneer 'n securitys volume is onder of bo die langer termyn gemiddelde volume. Terwyl daar is baie volume gebaseer tegniese aanwysers wat VMAs gebruik in hul berekeninge, selfs eenvoudige visuele analise van twee volume bewegende gemiddeldes toelaat om tydperke van abnormale handel aktiwiteit wat gewoonlik veroorsaak deur paniekverkope of gulsig koop en wat gewoonlik opgemerk aan die einde te sien van up-tendense en af-tendense respek. Grafiek 1: SPY voorraad met Deel MA Formule en berekeninge Deel bewegende gemiddelde word bereken as die gemiddelde van volume lesings oor bepaalde tydperk: VMA Deel (1) Deel (2). Deel (N-1) Deel (N) / N Kopiereg 2004-2016 Merk Investments Group. Alle regte voorbehou. Hierdie materiaal mag nie gepubliseer word nie, uitgesaai, herskryf of herversprei word nie. Ons bladsye is voortdurend geskandeer. As ons sien dat enige van ons inhoud op ander webwerf gepubliseer word, sal ons eerste optrede wees om hierdie webwerf te Google en Yahoo verslag as 'n spam webwerf. Disclaimer 169 1997-2013 MarketVolume. Alle regte voorbehou. SV1Volume tegniese kaarte Volume Based Tegniese Analise Deel bewegende gemiddelde (VMA) Die rol van die volume bewegende gemiddelde (VMA) in Tegniese Analise verduidelik op die indeks kaarte van die NASDAQ en SampP 500 Deel bewegende gemiddelde - VMA 'n Deel bewegende gemiddelde is die eenvoudigste volume gebaseerde tegniese aanwyser. Soortgelyk aan 'n prys bewegende gemiddelde, 'n VMA is 'n gemiddelde volume van 'n sekuriteit (voorraad), kommoditeit, indeks of ruil oor 'n geselekteerde periode van tyd. Deel Moving gemiddeldes gebruik kaarte en in tegniese ontleding uit te stryk en beskryf 'n volume tendens deur die filter korttermyn spykers en gapings. As 'n reël, kan die volume 'n bietjie onstuimige wees en, as gevolg van 'n paar groot ambagte (quotgamesquot van die groot institusionele handelaars), jy kan sien golwe hier en daar. Deur die gebruik van 'n bewegende gemiddelde van volume, kan jy glad diegene enkele skommelinge in volume sodat dit moontlik is word om die algemene rigting van die volume te evalueer (bv verhoging of verlaging) visueel, sowel as die ontvangs van 'n numeriese verteenwoordiging van die volume tendens vir verder gebruik met ander aanwysers en handel stelsels. Soortgelyk aan die prys analise, is daar verskeie tipes VMA. Een van die mees gebruikte VMAs is 'n eenvoudige bewegende gemiddelde van toepassing op die volume wat bereken word as die gemiddelde volume oor 'n bepaalde tydperk (aantal bars): Eenvoudige VMA (N) (som van N volume bars) / N 'n eksponensiële VMA is 'n ander tipe van bewegende gemiddelde wat van toepassing is met 'n gewig faktore tot die vertraging in 'n eenvoudige bewegende gemiddelde verminder. Dit word algemeen gebruik in analise sowel. A VMA is die basiese en eenvoudigste instrument in analise. Hierdie aanwyser kan kan ontleed word deur self. Terselfdertyd het die meerderheid van die meer komplekse-volume gebaseer tegniese studies gebruik VMAs in hul berekeninge. Jy kan 'n VMA sien in Deel Oscillator, PVO en MVO formules. Indirek, is 'n bewegende gemiddelde toegepas volume in die opbou / verspreiding, Ossillator Chaikina, OBV (op die balans Deel), en Chaikin geldvloei (CMF), ens Gevolglik VMA genoem kan word een van die belangrikste instrumente vir gebruik as in aanwysers. Een van die basiese maniere om VMA analiseer is om veranderinge in sy rigting te monitor. In die algemeen, as die prys van 'n sekuriteit (voorraad, indeks of ander kommoditeit) prys beweeg op en ons sien 'n groot toename in die VMA, beteken dit dat die intensiteit van lomp (koop) handelaars grootliks toeneem. Sodra die VMA begin afneem nadat hy sy bakkie vlak tydens 'n prys vooraf, is dit 'n teken dat die aantal koop handelaars begin om te daal en lomp (verkoop) handelaars kan oorneem en reverse die tendens afwaarts. In 'n soortgelyke manier, 'n toename in 'n VMA tydens 'n daling dui op 'n toename in die aantal handelaars wat verkoop in paniek. Sodra die VMA begin af beweeg nadat hy op 'n hoë vlak gedurende die prys daal, is dit 'n teken dat die aantal verkoop handelaars uitgeput is en dat ons 'n verandering in die stemming en tendens rigting kan sien. In die onderstaande tabel is 'n lys van aanbevole Deel bewegende gemiddelde (VMA) instellings vir verskillende tydperke wat die beste vir 'n teken toekomstige marktendense is. Tabel 1: Voorgestelde VMA instellings Soos met die prys bewegende gemiddeldes, met die doel om die kies van 'n tydperk vir bewegende gemiddelde is aan die een wat die volume sal glad en maak dit minder wisselvallig kies, hoewel nie oormatig omdat sterker glad toename lag en kan selfs glad die seine. Op die SampP 500 indeks kaarte hieronder is kaarte met 'n ander VMA vir dieselfde indeks en die ooreenstemmende tydperk van die tyd. Grafiek 1: SampP 500 indeks grafiek sonder VMA. Soos jy kan sien op die SampP 500 grafiek hierbo, terwyl dit nog moontlik om tydperke van hoë volume erken, is dit moeilik om volume te evalueer en te sien presies wanneer volume aktiwiteit begin styg of begin daal. Daarom is dit moeilik om seine op die bogenoemde grafiek genereer sonder 'n VMA. Die onderstaande grafiek is soortgelyk aan die grafiek hierbo met die enigste verskil dat VMA (2) - volume bewegende gemiddelde met 2-bar tydperk instelling - is geplot op volume. Grafiek 2: SampP 500 indeks grafiek met VMA (2) Nou dat jy kan sien dat dieselfde grafiek met VMA (grafiek 2) help om al volume beweging sien. Dit maak dit makliker om tydperke van hoë en lae volume aktiwiteit erken en om vas te stel wanneer die volume aktiwiteit toeneem en wanneer dit weier. Tog, as gevolg van die lae bar tydperk opstel van VMA, die VMA op die grafiek 2 lyk wisselvallig. Dit kan nog steeds moeilik om seine op grond van hierdie VMA genereer wees. In daardie geval, kan 'n mens die VMA verleng. Dit behoort te help om die belangrikste bewegings van volume te sien. Grafiek 3: SampP 500 indeks grafiek met VMA (9) Die nextSampP 500 grafiek (grafiek 3) het 'n 9-bar VMA. Nou, wanneer ons die bar tydperk instelling vir VMA toegeneem het, was dit makliker om die tydperke waarin volume toeneem en tydperke waarin dit begin daal raaksien. Jy kan duidelik sien die groot volume oplewing op 01-02 Oktober. As jy grafiek 2 en voorraad 3 vergelyk, sal jy sien dat, deur die reël te koop wanneer die VMA begin afneem na die volume oplewing in die prys daling hoogtepunt bereik, sal twee quotBuyquot seine gegenereer word op grafiek 2 (met die 2- bar VMA). Een daarvan is op 1 Oktober by die mark oop en 'n ander sal wees op 2 Oktober by die mark oop. Op grafiek 3 net, sal een quotBuyquot sein gegenereer word in die middel van die handel sessie op 2 Oktober Chart 4: SampP 500 indeks grafiek met VMA (20) Die laaste SampP 500 grafiek (grafiek 4) dek dieselfde tydperk, maar met 'n 20-bar Deel bewegende gemiddelde toegepas volume. Jy kan sien dat, met 'n 20-bar tydperk omgewing, VMA is baie glad, maar die lag tussen volume en VMA het te groot. As, op die grafiek 3, is die quotBuyquot sein gegenereer op 2 Oktober, dan op grafiek 4 die quotBuyquot sein sal gegenereer word op 5 Oktober (wanneer VMA begin afneem). Indien u verdere kaarte 3 vergelyk en 4 sal jy sien dat die VMA op grafiek 3 het 'n volume oplewing op 24 September en sal die quotBuyquot sein genereer op 25 September (wanneer die VMA begin afneem). Maar die VMA op grafiek 4 oor-stryk hierdie volume oplewing en gemis hierdie sein. Voor die aanvang van VMA gebruik, is dit aanbeveel dat jy eksperimenteer met die VMA tydperke aan die een wat die beste pas by jou persoonlike handel styl, gekies tydraamwerk en gekies sekuriteit (voorraad, indeks en ander kommoditeit) vind. VOLGENDE: Deel Berekening van gemiddelde Disclaimer 169 1997-2013 MarketVolume. Alle regte voorbehou. SV1Variable bewegende gemiddelde (VMA) aka Volatiliteit Index Dynamic Ave (Vidya) die veranderlike bewegende gemiddelde (VMA) aka Volatiliteit Index Dynamic Gemiddelde (Vidya) is ontwikkel deur Tushar S. Chande en eerste in die Maart 1992 uitgawe van tegniese ontleding van Voorrade amp kommoditeite 8211 aanpassing bewegende Gemiddeldes om markonbestendigheid Chande8217s teorie is dat die prestasie van 'n eksponensiële bewegende gemiddelde verbeter kan word deur die gebruik van 'n Volatiliteit Index (vi) die smoothing tydperk as marktoestande verander aan te pas. Die idee is dat wanneer pryse is oorvol gemiddeld moet stadiger te whipsaws vermy, maar wanneer pryse sterk trending gemiddeld moet bespoedig die groot prysbewegings te vang. Hy was nie die eerste persoon om te dink langs hierdie lyne George R. Arrington, Ph. D lei 'n veranderlike Eenvoudige bewegende gemiddelde op grond van standaardafwyking in die Junie 1991 uitgawe van tegniese ontleding van Voorrade amp Commodities 8211 Die bou van 'n veranderlike-Lengte bewegende gemiddelde ( VLMA). Die YIDYA verteenwoordig egter 'n groot stap vorentoe van die VLMA omdat dit toegelaat om 'n veel groter verspreiding van gladstryking tydperke. Hoe om 'n veranderlike bewegende gemiddelde VMA (vi Close) ((1 8211 (vi)) VMA1) VI Gebruikers keuse van 'n mate van wisselvalligheid of tendens krag te bereken. N Gebruiker gekies konstante glad tydperk. Hier is 'n voorbeeld van 'n 3 tydperk VMA met 'n 3 tydperk Doeltreffendheid verhouding (EV) as die VI: Hoe die Vidya Smoothing verander deur die wisselvalligheid indeks die veranderlike bewegende gemiddelde is uniek in die sin dat dit geen boonste of onderste grens van sy glad tydperk: die VMA glad tydperk kan oneindig hoë gaan totdat die wisselvalligheid indeks is gelyk aan nul op watter punt die gevolglike gemiddelde sal ophou beweeg en wees gelyk aan die vorige VMA. Wanneer die wisselvalligheid indeks gelyk 1 sal die smoothing tydperk gelyk aan die gebruiker gekies word konstant 8216N8217 kennisgewing hoe wanneer die Y-as N, die X-as 1. Maar as die wisselvalligheid indeks gebruik kan uitstyg bo 1 (soos die standaardafwyking verhouding) dan die smoothing tydperk kan daal onder die konstante gekose gebruiker. Wanneer die VI (N / 2) 0.5 dan die smoothing tydperk sal wees 1, wat gelyk is aan die prys self is. Daarom is die VI wat gebruik word moet nie bo styg (N / 2) 0.5 en indien wel op geleentheid dan moet hierdie cap geskryf in die formule. N blik op die werklike Alpha Omdat die VMA is soos die naam aandui, veranderlike, die 8216Actual Alpha8217 is nie staties nie, maar word beïnvloed deur die VI. Deur die verandering van die konstante 8216N8217 egter die interpretasie van die VI grootliks verander: Bo julle 'n voorbeeld van die 8216Actual Alpha8217 en die gevolglike glad tydperk vir 'n VMA met 'n 8216N8217 van 1 kan sien en 'n 8216N8217 van 5. Ons weet dat wanneer die VI 1 (wat daarop dui dat die voorraad perfek is trending) die smoothing tydperk 8216N8217. So het die vinnigste moontlike glad tydperke in hierdie voorbeelde sal onderskeidelik 1 en 5 nie 'n groot verskil. Maar dit is verbasend om te sien wat 'n groot impak veranderende 8216N8217 net 'n paar punte het algeheel. Om die waarheid te as 8216N8217 verhoog die gevolglike VMA beweeg eksponensieel stadiger. Dit affekteer is eerder soos die kwadratuur wat gebruik word deur Kaufman in sy Adaptive bewegende gemiddelde. Wat Volatiliteit Index om Chande gebruik oorspronklik gebruik die standaard afwyking verhouding as sy VI en dit is die een tipies gebruik wanneer mense praat oor 'n Vidya. Maar later, in die artikel Oktober 1995 van tegniese ontleding van Voorrade amp Commodities 8211 8216Identifying kragtige breakouts Vroeë 8216 het hy voorgestel dat die gebruik van sy eie Chande Momentum ossillator (GMO). Omdat die GMO wissel tussen 100 en -100, om dit te gebruik in hierdie aansoek moet ons die absolute waarde gedeel deur 100. neem Die resultaat is identies aan die doeltreffendheid verhouding (EV) en is die VI gebruik meestal wanneer mense verwys na 'n VMA . Enige mate van wisselvalligheid of tendens krag kan egter gebruik word, solank dit inpas tussen 'n nul tot (N / 2) 0.5 reeks waar hoër lesings dui op 'n sterker tendens. Wisselvalligheid indekse wat gebruik word vir toetsing as deel van die 8216Technical aanwyser Veg vir Oppergesag 8216 het ons getoets / sal die volgende aanwysers toets as die wisselvalligheid indeks in 'n veranderlike Moving Average: Is daar enige ander wat jy dink is die moeite werd om te toets Laat weet ons asseblief in die kommentaar afdeling aan die onderkant. Veranderlike bewegende gemiddelde Excel-lêer Ek het saam 'n Excel spreiblad met die veranderlike bewegende gemiddelde en het dit beskikbaar vir gratis aflaai. Dit bevat 'n 8216basic8217 weergawe wat al die werk toon en 'n 8216fancy8217 een wat outomaties kan aanpas by die lengte sowel as die wisselvalligheid indeks wat jy spesifiseer. Vind dit op die volgende skakel naby die onderkant van die bladsy onder te laai tegniese aanwysers: Wisselend bewegende gemiddelde (VMA) 10 Dag Veranderlike bewegende gemiddelde Voorbeeld, VI 50 Dag Doeltreffendheid verhouding Dankie Broer dit is 'n groot. die verduideliking van die wiskunde daaragter is nou baie nuttig dat ek verstaan ​​hoe elke deel van die vergelyking werk ek kan speel met dit een question8230 VMA1 vir die vuis data wys jy net die Close1 gebruik en in daardie geval waarom nie net gebruik Close1 dit moet meer ontvanklik vir prysverandering ek moet saamstem met steveplace, heteroskedacity is moeilik om te verduidelik om 7:00 in die oggend lol bly dat jy dit gevind nuttig Petrus. Ek vind 'n paar van die formules om die web vir hierdie dinge regtig moeilik om te lees, want ek enige formele wiskunde onderwys don8217t het. Dit is waarom ek breek dit alles neer en wys die werk, so daar is geen verwarring. Met betrekking tot jou vraag die VMA nog 'n eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) etfhq / blog / 2010/11/08 / eksponensiële bewegende gemiddelde / maar met 'n dinamiese Alpha in plaas van 'n konstante een. Alle EMA gebruik hul vorige gemiddelde as hulle vorentoe te beweeg, maar moet gekeur met 'n getal aan die begin (gewoonlik die vorige noue) EMO EMO (1) (Close EMO (1)). As jy steeds die vorige noue gebruik dan die gemiddelde sou so na as om dit byna presies ooreenstem met die spoor van die prys. Laai die sigblad as jy reeds haven8217t en het 'n drie gedruk. Gaan na sel J5 aan die einde van die formule sal sê as (J482438221, J4 (2 / (I51)) (E5-J4), 82218221)) verander hierdie te lees as (E482438221, E4 (2 / (I51)) (E5-E4), 82218221)) vul hierdie formule om die onderkant van die kolom en dit sal dan verwys na die vorige noue plaas van die vorige VMA. BTW ek het net opgemerk dat ek die stel te update handleiding berekening eerder as outomatiese sigblad. Wil jy dalk om dit te verander of laai dit weer soos ek dit nou het vaste. Sayyed 4 jaar gelede Ek gebruik VMA saam met ander MA8217s (eenvoudige, exp, geweeg, vol gelaai, driehoekige). moet ek gebruik dieselfde tydperk vir VMA as die tydperk vir ander gemiddeldes gebruik ek kruising as my koop / verkoop punte as ander MA8217s of moet ek gebruik die rigting van VMA as my koop / verkoop sein dankie vir u ondersteuning. Derry Bruin 4 jaar gelede Jy kan toetsuitslae sien vir 'n paar van die MA jy hier genoem 8211 etfhq / blog / 2010/05/25 / beste tegniese-aanwysers / Die antwoord op jou vraag hang af of jy dit gebruik as deel van 'n meganiese stelsel of 'n diskresionêre een. Ek het nie die resultate van MA CROSSOVER tussen verskillende tipes MA getoets, maar ek wouldn8217t verwag dat dit 'n effektiewe benadering wees. Elke tipe bewegende gemiddelde is uniek en daarom is dit nie nodig om dieselfde smoothing tydperk gebruik en die VMA is so anders as die dit moet as 'n geheel en al afsonderlik gemiddelde behandel. Hoop dit help DerryAdaptive bewegende gemiddelde (AMA) aka Kaufman Adaptive bewegende gemiddelde (KAMA) Die Adaptive bewegende gemiddelde (AMA) aka Kaufman Adaptive bewegende gemiddelde (KAMA) is geskep deur Perry Kaufman en eerste in sy boek slimmer Trading (1995). Dit bewegende gemiddelde aangebied om 'n beduidende voordeel bo die vorige pogings om 8216intelligent8217 gemiddeldes, want dit het toegelaat dat die gebruiker 'n groter beheer. Die veranderlike bewegende gemiddelde 8211 VMA (1992) byvoorbeeld aangebied geen boonste of onderste grens van sy glad tydperk. Die AMA aan die ander kant toegelaat word om die gebruiker in staat om die reeks oor wat hulle begeer glad te versprei definieer. Dit volg dieselfde teorie as die VMA in dat, afhangende van die markomgewing sal daar verskillende bedrae van geraas en daarom sal 'n ander bewegende gemiddelde spoed vereis word om die mees winsgewende resultate te bereik. In 'n sterk trending mark byvoorbeeld die geraasvlakke laag en 'n vinniger bewegende gemiddelde moet die beste resultate te lewer. Aan die ander kant in 'n krap of sywaarts te bemark die geraasvlakke is baie hoog en 'n stadiger gemiddelde waarskynlik beter geskik te wees. Hoe om 'n Adaptive bewegende gemiddelde Dit begin met die buurt prys te bereken. Daarna AMA word bereken volgens die volgende formule: AMA AMA (1) (Close AMA (1)) Jy sal sien dat hierdie is dieselfde as die formule vir 'n eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA): EMO EMO (1) (Close EMO (1)) Maar Alpha in 'n EMO is 2 / (n 1) so dit bly konstant, terwyl 'n AMA die Alfa is aanpasbaar: (VI (FC SC)) SC VI Gebruikers keuse van 'n mate van wisselvalligheid of tendens sterkte, Kaufman voorgestel sy doeltreffendheid verhouding (EV). SN Jou keuse van 'n stadig bewegende gemiddelde GT FN FN Jou keuse van 'n stadig bewegende gemiddelde Dit SN Hier is 'n voorbeeld van 'n 3 tydperk AMA met 'n 3 tydperk Doeltreffendheid verhouding (EV) as die VI: Hoe kwadratuur Alpha invloed op die AMA Smoothing Range Kaufman dui daarop dat sy AMA het 'n FC van 2 en 'n SC van 30 wat sou lei een om te aanvaar dat die aangepaste glad in die 2 8211 30 reeks sou wees nie, maar jy is verkeerd sou wees, want die alfa is vierkantig. Byvoorbeeld, kan stel die VI by nul, sodat ons die stadigste moontlike kan openbaar gemiddelde: Aan die EMO glad tydperk 8216N8217 openbaar uit alfa: N (EMA) (2) / N (EMA) (2 0,0042) / 0,0042 N (EMO ) 480 so in werklikheid 'n AMA met 'n SN van 30 waar Alpha word verhef tot die mag van 2 kan eintlik beweeg so stadig as 480 dag EMO. Nou vir my dit is nie baie gebruikersvriendelik begin van 'n parameter van 30 wat lei tot 'n glad tydperk van 480. So ek gebruik die volgende formule vir SC en FC plaas: P Power dat Alpha word opgewek om (gewoonlik 2) Sn Jou keuse van 'n stadig bewegende gemiddelde GT FN nou SN sal die werklike gevolglike stadigste bewegende gemiddelde wees, selfs as jy die krag wat Alpha word opgewek om te verander. Ek het ook dieselfde proses gebruik vir FN en FC. Kom ons kyk weer na Alpha met die VI stel aan nul, die FN op 2 en die SN by 480: En toe ons openbaar die EMO glad tydperk 8216N8217 van alfa dit moet net aan ons die gebruiker gedefinieerde 480: N (EMA) (2) / N (EMA) (2 0,0042) / 0,0042 n (EMA) 480 n nader kyk na die invloed van kwadratuur Alpha Verstaan ​​die invloed van kwadratuur Alpha is baie belangrik as die grafiek hieronder illustreer: as jy bo kan sien, 'n inset glad tydperk van 300 met alfa kwadraat resultate in 'n werklike glad tydperk van meer as 45.300 wat heeltemal nutteloos. Maar dit is 'n instelling wat 'n mens maklik sonder 'n behoorlike begrip van hoe die AMA werk kon gebruik. In ons toets sal ons probeer die AMA met alfa opgewek om ander magte wat 2 so 'n paar ander voorbeelde is ook geplot op die grafiek hierbo. Onder ons kyk na die invloed op die Alfa en die smoothing as gevolg van 'n AMA met die doeltreffendheid verhouding direk in alfa geneem (1) of wat kwadraat (2): Ons het ons verander AMA formule vir die bogenoemde kaarte sodat die werklike FN en SN is identies ooreenstem ten spyte van veranderinge aan alfa. Soos jy kan sien, kwadratuur Alpha resultate in nie net 'n stadiger AMA algehele maar een wat baie vinniger om stadiger wanneer die alfa af. Kaufman natuurlik wou die AMA om baie vinnig te stadig wanneer die data het 'n tekort 'n tendens. Dit affekteer is soortgelyk aan dié van die verhoging van die konstante 8216N8217 in die veranderlike bewegende gemiddelde. Is die AMA 'n goeie aanduiding As deel van die 8216Technical aanwyser stryd vir die oppergesag 8216 sal ons wees om die AMA teen verskillende tipes van bewegende gemiddeldes en sal verskillende Volatiliteit indekse te toets as komponente, insluitend: Ons sal ook die toets van die aanname dat kwadratuur alfa was 'n goeie idee en sal probeer verhoog dit na verskillende magte. Kan jy dink aan enige ander waardevolle toetse Laat weet ons asseblief in die kommentaar afdeling aan die onderkant. Adaptive bewegende gemiddelde Excel lêer Ek het saam 'n Excel spreiblad met die Adaptive bewegende gemiddelde en het dit beskikbaar vir gratis aflaai. Dit bevat 'n 8216basic8217 weergawe wat al die werk toon en 'n 8216fancy8217 een wat outomaties kan aanpas by die lengte sowel as die wisselvalligheid indeks wat jy spesifiseer. Vind dit op die volgende skakel naby die onderkant van die bladsy onder te laai tegniese aanwysers: Adaptive bewegende gemiddelde (AMA) Adaptive bewegende gemiddelde Voorbeeld, VI 50 Dag Doeltreffendheid verhouding Adil 4 jaar gelede het ek vind die idee om die aangepaste bewegende gemiddelde baie Inter en 'n beroep Ek backtested die Kaufman AMA deur twee stelsels (binêre golf seine vir 'n lang en kort inskrywings rigting seine (AMA 'n lang inskrywing en ama af kort inskrywing), maar ek kon nie aflei dat die stelsel presteer beter as 'n langtermyn TF stelsel met behulp van SMA CROSSOVER (50day SMA en 200 dae SMA) kan ek weet die handel reëls rondom die AMA dat jy in jou handel Derry Bruin 4 jaar gelede Ek is bly dat jy die vind van ons navorsing nuttig geïmplementeer. ons het nog nie die uitslae van gepubliseerde bewegende gemiddelde CROSSOVER toetse sodat hulle goed meer effektief kan wees die reëls wat jy vra vir word uiteengesit aan die onderkant van elke bladsy waar ons toetsuitslae gepubliseer Hier is hulle weer:.. 'n inskrywing sein na 'n lang (of uitgang-sein na te dek 'n kort) vir elke getoets is gegenereer met 'n sluiting bo die gemiddelde en 'n uitgang-sein (of inskrywing sein te kort gaan gemiddeld) is gegenereer op elke sluiting onder wat bewegende gemiddelde. Geen rente verdien terwyl dit in kontant en geen toelae is gemaak vir transaksiekoste of glip. Ambagte is getoets met behulp van Einde van die dag (EOD) en einde van week (eow) seine vir Daily data en eow seine vir weeklikse data. Bv. Daily data met 'n eow sein sal die Week benodig om klaar te maak bo 'n daaglikse bewegende gemiddelde om 'n lang oop of toe te maak 'n kort rukkie daaglikse data met EOD seine die daaglikse prys sou vereis om te sluit bo 'n daaglikse bewegende gemiddelde om 'n lang oop of toe te maak 'n kort en omgekeerd. Die aangebied opbrengste is die gemiddelde jaarlikse opbrengs van die 16 markte gedurende die toetstydperk. Die gebruik van hierdie toetse data is opgeneem in die resultate sigblad en meer besonderhede oor ons metode hier etfhq kan gevind / blog / 2010/05/25 / beste tegniese-aanwysers / Laat weet my asseblief indien u enige ander vrae. Cheers Derry