Trading System Profit Factor

Interpretasie van 'n strategie Performance Verslag Vandag se analise van die mark platforms toelaat handelaars om 'n handel stelsels prestasie vinnig te hersien en sy doeltreffendheid en potensiële winsgewendheid te evalueer. Hierdie prestasie statistieke is tipies vertoon in 'n strategie prestasieverslag, 'n samestelling van data wat gebaseer is op verskillende wiskundige aspekte van 'n prestasie stelsels. Of kyk na hipotetiese resultate of werklike handel data, is daar honderde prestasie statistieke wat gebruik kan word om 'n handel stelsel te evalueer. Handelaars ontwikkel dikwels 'n voorkeur vir die statistieke wat baie nuttig om hul handel styl is. Terwyl handelaars kan natuurlik swaartekrag na 'n nommer - totale netto wins. byvoorbeeld - dit is belangrik om te verstaan ​​en te hersien baie van die prestasie statistieke voordat jy enige besluite oor die potensiële winsgewendheid van die stelsel. Weet wat om te kyk in 'n strategie prestasieverslag kan help handelaars objektief te ontleed 'n stelsels sterk - en swakpunte. (Vir 'n agtergrond, sien ons Trading Systems handleiding.) Strategie prestasieverslae n strategie prestasieverslag is 'n objektiewe evaluering van 'n prestasie stelsels. 'N Stel handel reëls kan toegepas word op historiese data om te bepaal hoe dit gedurende die gespesifiseerde tydperk sal presteer. Dit staan ​​bekend as back testing en is 'n waardevolle hulpmiddel vir handelaars wat 'n handel stelsel te toets voordat dit in die mark. Die meeste mark analise platforms toelaat handelaars om 'n strategie prestasieverslag tydens back testing skep. Handelaars kan ook strategie prestasieverslae vir werklike handelsresultate. Figuur 1 toon 'n voorbeeld van 'n prestasie opsomming van 'n strategie prestasieverslag wat 'n verskeidenheid van prestasie statistieke sluit. Die statistieke is gelys op die linkerkant van die verslag van die ooreenstemmende berekeninge gevind op die regterkant, verdeel in kolomme deur alle ambagte, lang ambagte en kort ambagte. Figuur 1 - Die voorblad van 'n strategie prestasieverslag is die opsomming prestasie. Die belangrike statistieke wat in hierdie artikel verskyn onderstreep. Benewens die samevatting prestasie gesien in Figuur 1, mag strategie prestasie verslae ook handel lyste, periodieke opgawes en prestasie grafieke. Die vakbond lys bied 'n rekening van elke handel wat geneem is, insluitend inligting, soos die soort handel (lank of kort), die datum en tyd, prys, netto wins, kumulatiewe wins en persent wins. Die vakbond lys kan handelaars om te sien presies wat gebeur het tydens elke handel. Lees van die periodieke opgawes vir 'n stelsel kan handelaars om te sien prestasie opgebreek word in die daaglikse, weeklikse, maandelikse of jaarlikse segmente. Hierdie afdeling is nuttig in die bepaling van wins en verlies vir 'n spesifieke tydperk. Handelaars kan vinnig bepaal hoe 'n stelsel presteer op 'n daaglikse, weeklikse, maandelikse of jaarlikse basis. Dit is belangrik om te onthou dat in die handel, is dit die kumulatiewe wins (of verlies) wat saak. As ons kyk na een verhandelingsdag of een handel week is nie so belangrik as om na die maandelikse en jaarlikse data. Een van die vinnigste metodes van ontleding van strategie prestasieverslag is die prestasie grafiek. Dit toon die handel data in 'n verskeidenheid van maniere van 'n staafgrafiek toon maandelikse netto wins, na 'n aandele kurwe. In ieder geval, die prestasie grafiek bied 'n visuele voorstelling van al die bedrywe in die tydperk, sodat handelaars om vinnig te bepaal of 'n stelsel presteer tot standaarde. Figuur 2 toon twee prestasie grafieke: een as 'n kolomgrafiek van maandelikse netto wins die ander as 'n aandele kurwe. (Vir meer inligting, kyk na Kartering Jou manier om beter opbrengste.) Figuur 2 - Elke prestasie grafieke verteenwoordig dieselfde ambag data wat in verskillende formate. Belangrike statistieke 'n strategie prestasieverslag kan 'n geweldige hoeveelheid inligting in verband met 'n prestasie handel stelsels bevat. Terwyl al die statistieke is belangrik, sy nuttig om die aanvanklike omvang beperk tot vyf belangrike ding statistieke: Totaal Netto Wins Wins Factor Persent Winsgewende Gemiddeld Handel Netto Wins Maksimum drawdown Hierdie vyf statistieke bied 'n goeie beginpunt vir die toets van 'n potensiële handel stelsel of evaluering 'n lewendige handel stelsel. Totale netto wins Die totale netto wins verteenwoordig die bottom line vir 'n handel stelsel oor 'n bepaalde tydperk van die tyd. Dit metrieke word bereken deur die bruto verlies van al verloor ambagte (insluitende kommissie) van die bruto wins van al wen ambagte. In Figuur 1 word die totale netto wins bereken as: Terwyl baie handelaars gebruik totale netto wins as die primêre beteken om handel prestasie te meet, kan die metrieke alleen misleidend wees. Op sigself, kan hierdie metrieke nie bepaal of 'n handel stelsel doeltreffend presteer nie kan dit normaliseer die resultate van 'n handel stelsel wat gebaseer is op die bedrag van die risiko wat opgedoen. Terwyl beslis 'n waardevolle maatstaf, totale netto wins moet gesien word in samewerking met ander prestasie statistieke. (Vir meer inligting Profit in 'n post-resessie ekonomie.) Wins Factor Die wins faktor word gedefinieer as die bruto wins gedeel deur die bruto verlies (insluitend kommissies) vir die hele handel tydperk. Dit prestasie metrieke verband die bedrag van die wins per eenheid van risiko, met waardes groter as een dui op 'n winsgewende stelsel. As 'n voorbeeld, die strategie prestasie verslag getoon in Figuur 1 dui die toets handel stelsel het 'n wins faktor van 1,98. Dit word bereken deur die bruto wins deur die bruto verlies: Dit is 'n redelike wins faktor en dui aan dat hierdie spesifieke stelsel lewer 'n wins te maak. Ons weet almal dat nie elke handel sal 'n wenner wees en dat ons sal moet verliese in stand te hou. Die wins faktor metrieke help handelaars analiseer die mate waarin oorwinnings is groter as verliese. Bogenoemde vergelyking toon dieselfde bruto wins as die eerste vergelyking, maar vervang 'n hipotetiese waarde vir die bruto verlies. In hierdie geval, die bruto verlies is groter as die bruto wins, wat lei tot 'n wins faktor wat minder as een. Dit sou 'n verlore stelsel. Persent Winsgewende Die persent winsgewend is ook bekend as die kans om te wen. Dit metrieke word bereken deur die aantal wen ambagte te deel deur die totale aantal ambagte vir 'n bepaalde tydperk. In die getoon in Figuur 1 byvoorbeeld die persentasie winsgewend word soos volg bereken: Die ideale waarde vir die persent winsgewende metrieke sal wissel na gelang van die handelaar se styl. Handelaars wat tipies gaan vir 'n groter beweeg, met 'n groter wins, net vereis dat 'n lae persent winsgewende waarde om 'n wen-stelsel in stand te hou. Dit is omdat die ambagte wat nie wen (wat winsgewend is) is gewoonlik redelik groot. 'N Goeie voorbeeld hiervan is tendens volgende handelaars. So min as 40 ambagte kan winsgewend wees en nog steeds lewer 'n baie winsgewende stelsel omdat die ambagte wat nie wen die tendens volg en tipies groot winste te bereik. Die bedrywe wat nie wen gewoonlik gesluit vir 'n klein verlies. Intraday handelaars, en veral scalpers. wat kyk na klein bedrag te kry op enige een handel terwyl gevaar vir 'n soortgelyke bedrag sal 'n hoër persent winsgewende metrieke om 'n wen-stelsel te skep vereis. Dit is te danke aan die feit dat die wen ambagte geneig naby aan die waarde van die verlies van ambagte in orde te kry om voor daar moet 'n aansienlik hoër persent winsgewend te maak. Met ander woorde, moet meer ambagte te wenners wees, aangesien elke oorwinning is relatief klein. (Vir meer inligting, sien scalping: Klein vinnige winste kan optel.) Gemiddeld Handel Netto Wins Die gemiddelde handel netto wins is die verwagting van die stelsel: dit verteenwoordig die gemiddelde bedrag van die geld wat gewen of verloor per handel. Die gemiddelde handel netto wins bereken word deur die totale netto wins deur die totale aantal ambagte. Met ander woorde, met verloop van tyd kan ons verwag dat elke handel wat deur hierdie stelsel sal gemiddeld 452,79: In ons voorbeeld van Figuur 1, is die gemiddelde handel netto wins soos volg bereken. Dit in ag neem beide wen en ambagte verloor omdat dit gebaseer is op die totale netto wins. Hierdie getal kan skeef deur anoutlier, 'n enkele handel wat 'n wins (of verlies) skep baie keer groter as 'n tipiese handel. 'N uitskieter kan onrealistiese resultate te skep deur oor-inflating die gemiddelde handel netto wins. Een uitskieter kan 'n stelsel verskyn aansienlik meer (of minder) winsgewend as dit is statisties. Die uitskieter verwyder kan word om voorsiening te maak vir meer akkurate evaluering. As die sukses van die handel stelsel in back testing is afhanklik van 'n uitskieter, die stelsel moet verder te verfyn. Maksimum Onttrekking Die maksimum drawdown metrieke verwys na die ergste geval scenario vir 'n handels - tydperk. Dit meet die grootste afstand, of verlies van 'n vorige aandele piek. Dit metrieke kan help meet die mate van risiko wat deur 'n stelsel en bepaal of 'n stelsel is prakties gebaseer op rekening grootte. As die grootste bedrag geld wat 'n handelaar is bereid om risiko minder as die maksimum drawdown is, die handel stelsel is nie geskik vir die handelaar. 'N Ander stelsel, met 'n kleiner maksimum drawdown, moet ontwikkel word. Dit metrieke is belangrik, want dit is 'n reality check vir handelaars. Net oor 'n handelaar kan 'n miljoen dollar te maak - as hulle kon waag tien miljoen. Die maksimum drawdown metrieke moet in lyn wees met die handelaars risikotoleransie en handel rekening grootte. (Vir meer inligting Beskerm jouself teen markverlies.) Die Bottom Line Strategie prestasie verslae, of toegepas word op historiese of lewende handel resultate kan 'n kragtige instrument vir die ondersteuning van handelaars in die evaluering van hul handel stelsels te voorsien. Terwyl dit is maklik om aandag te skenk aan net die bottom line. of totale netto wins - ons almal wil weet hoeveel geld 'n stelsel maak - addisionele prestasie statistieke kan 'n meer omvattende siening van 'n prestasie stelsels te voorsien. (Vir meer inligting, check Skep jou eie handel strategieë.) Dit is ongelooflik hoe baie handelaars, spesiaal newbie handelaars, beklemtoon hoe hierdie of daardie stelsel wen 80 of 90 van die tyd, asof dit is die enigste ding wat saak maak. Terwyl dit in werklikheid, net die kombinasie van die suksessyfer plus die risiko / beloning verhouding van die ambagte moet ontleed word in sy geheel. Kom ons sê byvoorbeeld jy is 'n geldeenhede handelaar wat 'n meganiese stelsel wat 90 van die ambagte in terug toets wen het. Dis 9 wenners uit 10 ambagte. Nou, as wat 'n mens verloorder is groot genoeg is, kan dit uit te wis al die winste van die vorige 9 wenners, wat lei tot 'n plat rekening balans. Dis die tipiese gedrag in scalpers. As die risiko beloning in jou stelsel is 9: 1, wat jou risiko is tipies 9 keer groter as jou doel wins, dan wen 90 van jou ambagte beteken jy hoef te maak nie enige geld na alles. So, dit is baie belangrik om te praat oor die risiko / beloning wanneer jy noem wenners persentasie, anders praat suksessyfer is betekenisloos. Ander handelaars sal die gunstige risiko beloning, waar die risiko is kleiner as jou potensiële beloning guns. Gewoonlik 1: 2 of 1: 3 verlang. Dan raak hulle so 'n obsessie oor hierdie, dat hulle sal kyk na jou stelsel en sal altyd sê, goed jou tipiese risiko / beloning is slegs 1: 0.8 (Dit is jou wenners is gemiddeld 80 die grootte van jou verloorders, so verloor ambagte is groter), so dis nie 'n goeie stelsel, onmiddellik spring na gevolgtrekkings. Maar jou 1: dalk 0.8 risiko beloning stelsel wen 75 van die tyd, wat dit 'n baie geldige en winsgewende stelsel sal maak, ongeag die kritiek nie-gunstige risiko / beloning. Nou 'n bietjie oefening te stelsels te vergelyk. Hoe kan ek bepaal of 'n stelsel van 'n 9: 1 risiko beloning verhouding wat wen 92 van die tyd is meer winsgewend as 'n stelsel met 'n 1: 2 risiko beloning verhouding wat 50 van die tyd wen Hierdie berekening is wat bekend staan ​​as Wins Factor . wat probeer om vas te stel hoeveel dollars wat jy maak per elke dollar wat jy verloor. Stelsel nommer 1: Hoe om die Wins-Factor Eenvoudige bereken oorwinning 92 van die tyd. Dit is 92 ambagte uit 100. Risiko Beloning verhouding 9: 1 betekenis as die tipiese wenners is 1 die tipiese verloorder sal 9. Nou wees, jy doen die wiskunde, 92 wen ambagte van 1, dis 92 in positiewe terrein. Versus 8 verloor ambagte van 9 dollar, dis 72 verlore. Uiteindelik verdeel jy 92/72 en dis 'n Wins faktor van 1.28. Betekenis, jy maak 1,28 vir elke dollar wat jy verloor. Stelsel nommer 2: wen 50 van die tyd. Dit is 50 ambagte uit 100. Risiko Beloning verhouding is 1: 2 betekenis as die tipiese wenners is 2 die tipiese verloorder sal 1. Nou wees, jy doen die wiskunde, 50 wen ambagte van 2, dis 100 in positiewe terrein. Versus 50 verloor ambagte van 1 dollar, dis 50 verlore. Uiteindelik verdeel jy 100/50 en dis 'n Wins faktor van 2.00. Jou strategie maak 2 vir elke dollar verloor. 'N Wins faktor laer as 1 beteken die stelsel is nie goed nie, a. k.a dit geld verloor. 'N Wins faktor van 1 beteken dat jou stelsel het geen besondere rand: dit dieselfde hoeveelheid dollars dit wen verloor. Ek sou sê 'n wins faktor noord van 1.25 is waarskynlik 'n goeie getal wat impliseer (oor lang tydperke, en statisties genoeg data) 'n moontlike werklike rand. Stelsel nommer twee het 'n hoër wins faktor. Dit maak meer geld vir elke dollar verloor. Nou, hierdie op sigself nie die geval dat die stelsel nommer 2 is beter. Ons havent beskou as die geleenthede faktor. Hoe dikwels doen stelsel nommer 2 handel So, hoewel die wins faktor van hierdie stelsel is veel hoër as dié van die eerste een, miskien is dit handel dryf net een keer elke maand, terwyl die eerste een 15 keer per maand verhandel. In daardie geval sou wil hê jy moet System nommer een te oorweeg, want hoewel dit 'n kleiner wins faktor, die geleenthede is baie meer gereeld en dit kan jy meer geld te gee in absolute getalle op die ou end. Terselfdertyd is daar die verdroging te oorweeg. Wat is die ergste tydperk van verliese van jou stelsel Hoeveel geld in persentasie terme het dit verloor oor 'n tydperk van tyd Hoe lank was die stelsel wat betrokke is by 'n verdroging tydens sy ergste tydperk Almal faktore moet in ag geneem word by die keuse van jou stelsel , as jou sielkundige profiel sal bepaal watter een maak jy voel meer gemaklik. Op die ou end, is dit belangrik om te weet dat die persentasie van alleen wenners is nie wat bepaal 'n stelsels winsgewendheid. Slegs die kombinasie van persentasie wenners plus tipiese risiko / beloning verhouding van die ambagte kan jy 'n ware prentjie oor hoe winsgewend 'n stelsel is gee. Ook, altyd bewus wees dat dit in orde om jou stelsel te kies Theres baie meer om te evalueer as net die risiko beloning verhouding of die suksessyfer. Gaan na die onderkant van hierdie bladsy om die Legal StuffWhat8217s jou wins Factor Here8217s sien 'n taak vir You8230 In my laaste artikel, ek het daarop gewys dat daar 'n hele paar elemente wat sou ingaan om die uitwerking van 'n suksesvolle handel stelsel. Maar van die komponente 'n mens moet fokus op, daar is een wat van die uiterste belang wanneer die evaluering van 'n handel stelsel. Ons nommer een maatstaf vir die bou van 'n gesonde, geldig stelsel is Wins Factor. Na ons mening is dit belangriker as persentasie van die wen ambagte of selfs totale netto wins. Klik hier om jou kopie van die VXX Trend volgende strategie vandag bestel en een van die heel eerste handelaars om hierdie unieke strategieë aan te wend. Dit gids sal jy 'n beter, meer kragtige handelaar maak. Wins faktor is eenvoudig gedefinieer word as die bruto wins gedeel deur bruto verliese. That8217s dit in 'n neutedop, maar soms die eenvoudigste dinge hou die meeste waarde. So let8217s dink jou handel system8217s bruto wins vir die afgelope jaar was 40.000 en jou bruto verliese was 20.000. Jou Wins Factor sou 2. (40k / 20k 2). Die formule is eenvoudig gee jy 'n lesing oor die verskil tussen jou system8217s winste in teenstelling met sy verliese. A Wins Factor bo 2 is uitstaande. Dit is duidelik dat, hoe groter die aantal is, hoe beter. Byvoorbeeld: 'n Wins faktor van 3 beteken dat jou netto wins was 3 keer groter as jou netto verliese, en enigiets bo 3 is ongehoord. Het jy nou sien hoe belangrik 'n komponent Wins faktor is wanneer die ontwerp van 'n geldige handel stelsel kan hierdie inligting letterlik maak of 'n strategie te breek en moet altyd in ag geneem word voordat die saak. Here8217s 'n opdrag vir jou: gaan terug en doen navorsing oor jou huidige handel strategie en uit te vind sy wins faktor vir die afgelope jaar. Jy moet skiet vir 'n aantal bo 1. Hoe nader jou nommer is tot 2 die beter, met niks meer as 2 wat uitstekend. Op die Swing Trading Kollege. byna elke metode wat ons julle leer het 'n 10 jaar Wins Factor van bo 3. Sommige van die stelsels wat ons sal gee jy Wins Factor lesings van 10 of hoër wanneer dit toegepas word om aandele. Sterkte en 'n goeie saak. P. s. Saam met my vir 'n intense 14-week swing handel program waarin I8217ll dek ses statisties-gesteunde stelsels. Klik hier vir die details. Profit Factor Liefde Trading Koop / Verkoop Arrow seine Probeer Dit Wins Factor-Belangrike of nie Na die artikel oor risiko om verhoudings het ek gedink ek moet 'n bietjie te raak op wins faktor beloon. Wins faktor is eenvoudig die wins wat gegenereer word deur winsgewende bedrywe gedeel deur die verliese wat deur die verlies van ambagte. Hoe groter die aantal beter of 8216less risk8217 jou handel stelsel het. Neem 'n voorbeeld van 'n stelsel wat 'n 10,000 van winsgewende bedrywe en 5000 verloor ambagte het. Die wins faktor sou wees 2. Dit is die getal wat blyk dat die internet handelaars haal 'n klomp. Dit blyk dat dan as jy 'n wins faktor van 2 is dit 'n goeie stelsel om handel te dryf. Hierdie stelsel sal geproduseer 'n wins van 5000. Alle klanke groot eh Wel ja en ken. Wins is die koning. Maar doesn8217t wins faktor die hele prentjie te wys. Dit doesn8217t wys hoeveel ambagte wat dit neem om die 10k wins te maak en hoeveel dit geneem het om die 5k verlies maak. Vir al wat ons weet die stelsel gemaak 100 winsgewende bedrywe en 5 verloor kinders. Dit sou beteken en gemiddeld van 100 per wen en en gemiddelde verlies van 1000 per verlies. 'n risiko vir verhouding van 01:10 te beloon. Dit is net belaglik. Maar dit is hoe forex robots en kundige adviseurs verkoop en bemark Hulle beweer dat hulle 'n groot wins faktore van 8 of meer het. Maar die werklikheid is agter dat die getal is 'n riller wag om te gebeur. Ten einde hierdie hoë wins het faktore die stelsel, maar óf 'n groot risiko om verhouding of 'n groot staking koers te beloon. Jy sal vind dat hierdie EAS ens het die laasgenoemde. Hulle het 95 staking tariewe (soos in my 10 / 5k byvoorbeeld), maar jy kan sien dat dit slegs 'n toename in minder as 5 ambagte as verliese I. E n 5 daling in wenners om die stelsel te draai van 'n wenner in gelykbreek. Of dit 'n ander manier, as jy elke day823010 daytrade ekstra verloor uit die hele jaar en dit is jou jaar vermors. Jy speel met vuur as jy handel soos dit. Natuurlik, 'n paar handelaars sal sê goed jy can8217t verwag dat 'n positiewe risiko te beloon verhouding, sulke stelsels / metodes bestaan ​​nie. Ek sou dan raai as jy hulle dan can8217t vind don8217t handel. Ek don8217t. Ek handel eers toe ek dink ek het 'n goeie kans om geld te maak. Die getalle agter die metode moet sin maak. Wins faktor is egter net een nommer, don8217t vergeet staking pryse en risiko om verhoudings te beloon vir 'n beter prentjie van jou handel system. November 26, 2012 5:00 skep 8 kommentaar Views: 3876 Wanneer jy sien die prestasie van 'n handel stelsel, hoe weet jy it8217s goeie hoe weet jy it8217s die reg stelsel vir jou baie mense eenvoudig kyk na die netto wins aanvaarding van die stelsel met die meer wins moet die beter stelsel. Dit is dikwels ver van 'n goeie idee. Wanneer vergelyk handel stelsels gedurende die ontwikkelingsproses of wanneer vergelyk stelsels voor 'n aankoop, dit is lekker om 'n paar statistieke oor hand wat jou sal toelaat om die stelsel te vergelyk óf om 'n hipotetiese maatstaf of teen 'n ander stelsel. Daar is geen enkele telling wat jy kan gebruik wat sal werk vir almal, aangesien ons almal toleransies en definisies unieke risiko oor wat ons dink verhandelbaar. Net so is nie alle punte stelsels gelyk of uit te voer onder alle omstandighede. Maar in hierdie artikel I8217m gaan om te praat oor my gunsteling metodes wat gebruik word om aan te teken en rang handel stelsels. Dit is my sleutel stelsel prestasie statistieke wat ek gebruik tydens die stelsel ontwikkelingsproses. Aantal ambagte Enige handel stelsel moet 'n 8220significant8221 aantal ambagte het. Wat is beduidende Wel, dit wissel. Vir 'n swaai stelsel wat meer as 10 ambagte per jaar nie neem, met 100 ambagte is goed. Dit verteenwoordig sowat 10 jaar van historiese toets. As 'n gegewe handel stelsel begin om meer ambagte per jaar te produseer, sou ek verwag om meer ambagte benut tydens back testing sien. Wins Factor Terwyl netto wins 'n faktor in jou besluit oor 'n spesifieke handel stelsel kan wees, wins faktor is dikwels selfs meer belangrik in my opinie. Wins faktor meet die doeltreffendheid van jou handel stelsel. Wins faktor word bereken deur die gegenereerde wins deur die gegenereerde verliese. 'N Wins faktor van 1.5 dui vir elke twee dollar verloor, is drie dollar gekry (3 wen / 2 verlore 1.5). Dit is duidelik dat 'n aantal bo 1,0 beteken dat jy om geld te maak. Ek hou daarvan om 'n wins faktor van 1,5 of hoër te sien. Gemiddelde wins per Handel Soos wins faktor, die gemiddelde wins per handel vertel my as 'n stelsel is om genoeg geld op elke handel. Wanneer die ontwerp van 'n handel stelsel Ek wil 'n gemiddelde winsgewende handel te sien bo 50 voor kommissies en glip afgetrek op 'n absolute minimum. As die gemiddelde netto wins is bo 50 met kommissies en glip afgetrek, that8217s nog beter. Hoe hoër die gemiddelde wins per handel, hoe beter. Persent wen ambagte Ek don8217t volg dit te veel. Ek maak kennis daarvan maar it8217s nie alles wat vir my belangrik. Die persent wen ambagte is eenvoudig die aantal ambagte wat 'n positiewe netto wins gedeel deur alle ambagte geneem gegenereer. Hierdie faktor kan belangrike wees as jy don8217t graag 'n groot reeks verloorders het. Byvoorbeeld, kan dikwels langer termyn tendens volgende stelsels baie winsgewend wees, maar net 'n oorwinning van 40 of minder. Kan jy dit hanteer baie verloor ambagte Miskien is jy net gemaklik met stelsels wat geneig is om meer te wen ambagte te produseer as die verlies van ambagte. As dit so is, dan is 'n stelsel met 'n oorwinning van 60 of hoër sal beter wees vir jou. Persent wen ambagte is 'n sielkundige verdraagsaamheid aanwyser wat sal wissel tussen mense. Saamgestel jaarlikse groeikoers (CAGR) Dit beskryf die groei asof dit 'n bestendige, vaste opbrengskoers. Dit is duidelik dat dit nie gebeur nie wanneer die handel as jou handel stelsel produseer 'n kronkelende aandele kurwe met verloop van tyd. Tog is dit 'n manier om jou opbrengs oor dieselfde handel tydperk glad. Let8217s sê jou handel stelsel produseer 'n 5 CAGR oor 'n tydperk van 10 jaar. Oor dieselfde tydperk het jy 'n bank CD wat ook lewer 'n 5 opbrengs oor dieselfde tydperk. Maak dit die CD 'n beter belegging Miskien. Een ding om in gedagte te hou, is dit: die CAGR berekening nie rekening hou met die tyd om jou geld is op die spel. Byvoorbeeld, terwyl die handel stelsel kan Retuning 5 CAGR meer as 10 jaar, jou geld is slegs aktief in die mark vir 'n fraksie van die tyd. Die meeste van die tyd it8217s sit ledig in jou makelaar of futures rekening wag vir die volgende handel sein. CAGR nie rekening hou met die tyd om jou geld is op die spel. Onthou, 'n 5 terugkeer in die CD is besef slegs indien jou geld weg 100 van die tyd gesluit. Met ons voorbeeld handel stelsel ons kontant ook bevry te word om te gebruik in ander instrumente. Risiko-aangepaste opbrengs (RAR) Hierdie berekening in ag neem die tyd om jou geld is op die spel in die mark. Dit word gedoen deur die neem van die CAGR en deel deur blootstelling. Blootstelling is die persentasie van die tyd (oor die toetsperiode) wat jou geld was aktief in die mark. Ek hou daarvan om 'n waarde van 50 of beter sien. Maksimum Intraday Onttrekking en Die Equity Curve Hoe groot is dié onttrekkings Kan ek geestelik so 'n onttrekking langs hierdie lyne Ek kyk ook na die vorm van die aandele kurwe te hanteer. Is dit klim met vlak terugsakkings of het dit steil terugsakkings Is daar 'n lang lang tydperke met geen nuwe aandele hoogtepunte Ideaal gesproke moet die aandele kurwe styg met verloop van tyd, die skep van nuwe aandele hoogtepunte met vlak terugsakkings. t-toets Dit is een wat jy baie van don8217t sien. Die t-toets is 'n statistiese toets wat gebruik word om kaliber hoe waarskynlik jou handel system8217s resultate plaasgevind toevallig alleen. Jy wil graag 'n waarde van meer as 1.6 wat dui op die handelsresultate is meer geneig om nie op grond van kans sien. onder 'n ander waarde dui op die handelsresultate kan gebaseer wees op die kans. Die t-toets waarde moet bereken word met nie minder nie as 30 ambagte. Hieronder is die berekening t-toets. t vierkantswortel (aantal ambagte) (gemiddelde wins per handel handel / standaardafwyking van ambagte) Verwagting Verwagting is 'n konsep wat in Van Tharps boek 8220Trade jou pad na finansiële vryheid 8220. Verwagting vertel jou gemiddeld beskryf hoeveel jy verwag om maak per dollar in gevaar stel. Verwagting kan ook 'n waarde wat jy optimaliseer wanneer die toets van verskillende strategie insetkombinasies wees. Terwyl die berekening van die ware verwagting van 'n handel stelsel is buite hierdie artikel, kan dit geskat word met die volgende eenvoudige formule. Verwagting gemiddelde netto wins per Handel / Gemiddeld verloor handel in dollars Vir diegene sonder te vertroud is met wiskunde, die vertikale lyne rondom die 8220Average handel in dollars8221 verloor dui die absolute waarde gebruik moet word. Dit beteken eenvoudig as die getal is 'n negatiewe waarde, ons drop die negatiewe teken waardeur die waarde positief. Verwagting telling Hierdie waarde is 'n jaarlikse verwagting waarde wat 'n objektiewe getal wat gebruik kan word in vergelyking verskeie handel stelsels produseer. In wese is die verwagtingsteorie telling faktore in 8220opportunity8221 in die waarde met inagneming van hoe dikwels die gegewe handel stelsel produseer ambagte. So, hierdie telling kan jy baie verskillende handel stelsels te vergelyk. Hoe hoër die verwagting die meer winsgewend die stelsel. Verwagting telling verwagting Aantal ambagte 365 / nommer van strategie handel dae Gevolgtrekking Met die bogenoemde waardes kan ons 'n ordentlike foto van hoe die stelsel sal voer te kry. Daar is natuurlik ander waardes wat jy kan evalueer en nog meer wat jy kan doen soos die verbygaan van die historiese ambagte deur 'n Monte Carlo simulator. Maar hierdie waardes in hierdie artikel bespreek is die belangrikste waardes wat ek gebruik by die ontwerp van 'n stelsel of wanneer die evaluering van 'n derde stelsel partytjie handel. November 26, 2012 06:27 am jy korrek gestel 8220number van trades8221 aan die bokant van die lys, want al die ander statistieke afhang van die geldigheid van jou monster. Ongelukkig lyk asof jy 'n lyn van redenasie te volg (soos vele ander te doen) dat ek glo dat dit vals is: wat gee waarde aan die lengte van die tyd span wat die monster is afgelei van. Jy het aangevoer dat 100 ambagte is goed as hulle dek 10 jaar. Wel, 100 ambagte is 100 transaksies onafhanklik van die tydsverloop. So het die belangrike vraag is of 'n monster van 100 het geldigheid. Vir 'n eye-opening lees ek raai: Kahneman, 8220Thinking vinnig en Slow8221, bl. 109ff Die punt wat hy maak is dat klein monsters kan maklik beïnvloed deur (rare) uitskieters. Hierdie effek is geensins eenvoudig verminder omdat jou monster dek 'n langer tydperk Net as 'n voorbeeld: Hoe geldig is stelsel resultate op grond van 1000 jaar ambagte Baie geldige Wel, wat as die reëls is om die groot voorraad indeks te koop aan die einde van laaste dag van die vorige eeu en verkoop op die oop die volgende dag dat jy 'n yslike 10 ambagte om jou ontleding baseer op sou gee. Nou hoe geldig is dat So, hoe kan ons die uitskieter probleem My voorstel is om die top x van jou wen ambagte weg te sny (5-10 blyk my redelik) en ondersoek hoeveel jou prestasie agteruit (gemeet deur watter statistieke jy wil om aansoek te doen). Dit is 'n sensitiwiteitsanalise genoem en sal jou wys hoeveel jou totale prestasie berus op 'n paar groot ambagte (waarskynlik uitskieters wat nie so veel of glad in die toekoms sal herhaal word). 'N Tweede metode is die t-toets wat jy genoem het. Die enigste verskil wat ek sou maak, is om dit toe te pas op die risiko-aangepaste wins (of verlies) per handel, wat nie op die absolute P / L. Basies wat jy verdeel die gevolg (in hoeveelheid dollars) deur die risiko, soos gedefinieer deur die aanvanklike stop (ook in hoeveelheid dollars). Van dié nommers wat jy bereken dan die gemiddelde en standaardafwyking wat gaan in die formule wat jy hierbo wys. In elk geval, probeer om 'n kopie van die boek, wat ek raai aan alle handelaars 26 November, 2012 kry 11:40 Ek sal oor die algemeen saamstem met wat jy sê oor steekproefgrootte, en een vraag wat ek gaan spreek om Jeff is of, soos die meeste statistiese prosedures oor na analise van die mark data gedra, 'n groter steekproefgrootte as 10 is nie nodig vir die t-toets betref jou voorstel bo al (8220cut weg die top x van jou wen trades8221), is dit nie afhanklik is van die aard van die strategie betrokke byvoorbeeld, gegewe 'n steekproefgrootte van 100 en 'n exreme uitskieter-afhanklike strategie met 'n 10 wen koers, dan sny die top 10 middel verontagsaam 'n enkele handel. Alhoewel, oor 'n gemiddeld van 10.000 ambagte, die top X kan gemiddeld wees net 'n bietjie meer winsgewend as die top Xn, in die geval van die steekproefgrootte van 100 bo X handel (dit wil sê die een enkele handel gekies), kan baie wees veelvoude meer winsgewend as die Xn oorblywende. Met ander woorde, wat jy beskryf, met sekere tipes stelsels en sonder 'n baie groot steekproefgrootte, risiko's skep 'n teenproduktief 8220black swan8221 styl uitsluiting wat nie verteenwoordigend van die beoogde effek van hierdie proses. In plaas daarvan om die verligting van die impak van uitskieters, loop jy die risiko bekendstelling van 'n verdere uitskieter teen maatreël. Sou belangstel om jou gedagtes te hoor oor hierdie as ek myself goed genoeg verduidelik word. November 26, 2012 11:42 Natuurlik, bo moes lees X-N 8211 there8217s geen 8220edit8221 knoppie soos op die forums 2 Desember 2012 11:43 Dankie weer vir die deurdagte antwoord. So jammer vir om terug na hierdie draad dae later. Dit was 'n besige week verlede week. I8217ve gehoor 'n baie goeie dinge oor 8220Thinking Fast and Slow8221. I8217m tans lees 8220The Big Short8221 en sal jou aanbeveling te voeg aan my leeslys. 3 Desember 2012 01:49 Ek is nie seker of ek verstaan ​​jou opmerking korrek, so vergewe my as my antwoord nie moet ooreenstem met wat jy bedoel. Die doel van die 8220cutting procedure8221 is om uit te vind in watter mate die toetsuitslae is beïnvloed deur uitskieters. As daar 'n groot impak het jy 'n hoë risiko dat die resultate van die monster (toets) is nie verteenwoordigend van die werklike lewe prestasie later op. gtgtgt8221 8230is dit nie afhanklik van die aard van die strategie in question8221ltlt ruwe aandele kurwe met 'n hoë variansie). gtgtgt8221For byvoorbeeld gegee word 'n steekproefgrootte van 100 en 'n exreme uitskieter-afhanklike strategie met 'n 10 wen koers, dan sny die top 10 middel verontagsaam 'n enkele handel. Alhoewel, oor 'n gemiddeld van 10.000 ambagte, die top X kan gemiddeld wees net 'n bietjie meer winsgewend as die top Xn, in die geval van die steekproefgrootte van 100 bo X handel (dit wil sê die een enkele handel gekies), kan baie wees veelvoude meer winsgewend as die Xn remaining.8221ltltgtgt8221In ander woorde, wat jy beskryf, met sekere tipes stelsels en sonder 'n baie groot steekproefgrootte, risiko's skep 'n teenproduktief Black Swan styl uitsluiting wat nie verteenwoordigend van die beoogde effek van hierdie proses . In plaas daarvan om die verligting van die impak van uitskieters, loop jy die risiko bekendstelling van 'n verdere uitskieter toonbank-measure.8221ltltlt Ek is nie seker wat jy bedoel met hierdie paragraaf. Wat ek praat oor is die uitskakeling van die ambagte van die statistiese evaluerings. Natuurlik moet jy enige reëls om jou stelsel wat sny quothome runsquot kort as hulle regtig moet gebeur voor te stel. My punt is om te sien of die stelsel kan hou as die uitstekende ambagte is 'n baie minder gereeld (in die werklike lewe) as die monster kan maak dat jy glo dat hulle dalk. Ons sien daarna uit om jou antwoord, TK Enige kommentaar aangaande die Terugblik tydperk teen steekproefgrootte By the way: die stelsel Ek beskryf word genoem quotMillenium Bullquot en beskikbaar vir 'n paar Galactic Krediete by www. JabbaTheHut: p 3 Desember 2012 01:55 Jammer, verskyn daar 'n probleem te wees nie. Ek probeer om die vermiste gedeelte nou plaas: 8221 8230is dit nie afhanklik van die aard van die strategie in question8221 Eintlik hierdie proses onthul die aard van die stelsel. Is dit bestaan ​​uit ewe groot winste (klein impak van uitskieters gladde aandele kurwe met min variasie) of 'n paar 8220homeruns8221 (groot impak van uitskieters GT ruwe aandele kurwe met 'n hoë variansie). P. s. Jeff, voel vry om die eerste repost verwyder. 21 Desember 2012 03:03 Wat oor die beoordeling OOS prestasie of te verifieer of enige OOS prestasie gedoen op alle 27 Desember 2012 05:25 Terwyl hierdie artikel nie spesifiek praat oor buite-monster vs in-monster, die dieselfde statistieke van toepassing. Nie op alle gevalle prestasie beskikbaar sal oos wanneer jy soek na 'n stelsel egter koop, dit is 'n belangrike stap in die toets. As jy is die ontwikkeling van 'n stelsel moet jy altyd toets OOS data want dit gee jou 'n beter idee van hoe jou stelsel. Die volgende stap is om werklik te toets op live data. Baie mense is geskok om te sien hul stelsel versuim om uit te voer op die lewendige mark bars vorm in real-time. Dikwels is dit te danke aan 'n onvolledige begrip van hoe bars bosluis-vir-blok en hoe die handel kode uitgevoer word teen daardie data is gebou. Dit is baie belangrik vir intraday handel stelsels. Laat 'n antwoord